Theta

Morgan Stanley: Gamma vs Theta https://t.co/VsISuXyEtI

我相信在此之前，很多朋友会觉得，为什么@JeffLia12309881 要去花大精力研究波动率交易而不是直接梭哈股市呢，那不是随便赚钱吗？我相信经过近期的行情之后，很多朋友会对此有更深刻的认知了。 因为Jeff的波动率交易本质上是一门生意，追求凭借知识和 $BTC 的长期行情赚钱，而不是去搏斗市场的动能。 大部分人卖期权，都觉得自己在赚「时间价值」。 Jeff 这条推里藏着一个反直觉的事实：时间价值其实是三份租金，而散户唯一认识的那份，恰好是不赚钱的那份。 1️⃣ Theta 到底在付什么 Black-Scholes 里 theta 是一个数：期权每天的衰减。 但真实世界里，波动率

Other than the obvious mistake (generally you want someone close in age to you +/- 3 years), there is a weak understand of options here. I explore: First, Theta is time decay on a contract, not on the underlying. Women, in this framework, are the asset. Assets don't have theta. There is no theta o

Gen.G sidelines Valorant star ZynX for VCT Pacific Stage 2, but the bigger story is the org’s blockchain play

也跟着感谢一下 @StochAlex07。 没有这种底层拆解，很多Crypto期权波动率交易讨论很容易停留在“看起来有 Carry”。 这篇的核心我理解是： 静态 Greeks 真的不是真实收益。 比如： 1. Theta=500，不代表每天稳收500，很多人以为卖期权有 Theta，就等于每天有固定现金流。但真实市场里，IV 本身会漂移，尤其是临近到期、OTM 结构、期限结构变化，都会侵蚀你以为能躺收的 Theta。 2. Gamma scalping 也不是自动赚钱。 理论上 Long Gamma 应该低买高卖，但如果 Vanna、Charm、曲面变化没有处理好，对冲程序可能反

**✅ 期权Carry的真相：Gamma=0、Theta=500，真的能每天稳收500吗？** 很多人以为： **Gamma≈0 + Theta=500** → 一天就能躺收500 Carry； **Gamma=0.0005 + Theta=0** → Carry ≈ ½×Gamma×S²×σ²×dt 就行了。 **但现实远没这么简单。** 这背后的坑，比初看深得多： **1. 卖出虚值期权临近到期，Deltaness越来越虚，IV反而趋势性上涨** 这不是均值回复，而是**系统性drift**。BS公式算的Theta衰减，会被这个漂移大幅侵蚀，必须提

RT @Theta_Network: For builders between laptop limits and enterprise budgets. Rent RTX GPUs matched to your workload.

Theta Network just got stronger & more secure with @zan_team joining as a strategic Enterprise Validator. 📈 They join @Google, @Samsung, @Sony, @mms_Blockchain & more. https://medium.com/theta-network/zan-ant-digital-technologies-web3-brand-joins-theta-network-as-strategic-enterprise-validator-6

RT @Joshuwa: How do you verify an AI agent? That's the big question ahead. $THETA handles the workload. $XYO proves it happened. That's w…

提问：BS Gamma=0，BS Theta=500，一个session结束，设定年化波动率40%，1年365天交易，收到的Carry是否为500？为什么？